Аннотация
Приведены определения вероятности случайных событий и соотношения, связанные с условными вероятностями и схемой Бернулли; типы случайных величин, их числовые и функциональные характеристики; закон больших чисел и центральная предельная теорема; сведения о марковских случайных процессах и цепях Маркова с дискретным и непрерывным временем, стохастических интегралах и дифференциальных уравнениях. Рассмотрены вопросы применения случайных процессов; основные распределения, применяемые в статистике; проверка простых и сложных гипотез; последовательный и дисперсионный анализ; линейные регрессионные модели. Даны решения более 130 различных типов примеров и более 800 задач для самостоятельного
решения.
Утверждено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебника для студентов учреждений высшего образования по физико-математическим специальностям
Оглавление
Предисловие | 3 |
Введение | 5 | Раздел I. Теория вероятностей | 11 | Раздел II. Случайные процессы | 195 | Раздел III. Математическая статистика | 402 | Ответы к некоторым задачам | 558 | Приложения | 575 | Литература к разделам I, II | 582 | Литература к разделу III | 584 |